掌握「多元线性回归」，关键是把知识变成可执行的计算与检验动作。下面这套步骤可以直接照着做。
操作步骤
- 第 1 步：系数解释为在其他变量不变时的偏效应。
- 第 2 步：需检查多重共线性。
- 第 3 步：变量过多会带来过拟合风险。
每一步在防什么错
- 顺序不能颠倒：系数解释为在其他变量不变时的偏效应。 是后面所有步骤的前提。
- 中间要让结论可检验：需检查多重共线性。
- 最后用反例自查：在强共线性下强行解释单个系数的符号。
配套工具与术语
散点图、虚拟变量、最小二乘法、异方差、决定系数。
自查口诀把「多元线性回归」的判定过程写下来，能写出完整的第 1 到第 3 步，就说明真的掌握了；只能说出结论，多半还是背下来的。